中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月30日訊 中國證券監(jiān)督管理委員會上海監(jiān)管局網(wǎng)站近日公布的行政監(jiān)管措施決定書（〔2019〕16-18號 ）顯示，經(jīng)查，華鑫期貨有限公司（以下簡稱“華鑫期貨”）存在以下違法違規(guī)事實(shí)：

2014年7月至2015年7月，當(dāng)事人華鑫期貨原技術(shù)總監(jiān)金文獻(xiàn)組織、安排信息技術(shù)部員工下載、測試、安裝、運(yùn)行、維護(hù)由張家港保稅區(qū)伊世頓國際貿(mào)易有限公司（以下簡稱“伊世頓公司”）開發(fā)的交易系統(tǒng)（以下簡稱“RM系統(tǒng)”）。2015年3月，還配合伊世頓公司，抓取中國金融期貨交易所（以下簡稱“中金所”）允許使用的飛馬系統(tǒng)標(biāo)識信息，對RM系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)偽裝。華鑫期貨員工將由伊世頓公司實(shí)際控制的27個期貨賬戶，從華鑫期貨交易系統(tǒng)切換至RM系統(tǒng)后，上述賬戶組即通過RM系統(tǒng)傳遞交易指令。華鑫期貨實(shí)際使用了非本公司購買或開發(fā)的交易系統(tǒng)傳遞客戶交易指令，未對該系統(tǒng)上進(jìn)行交易的客戶賬戶資金和持倉進(jìn)行驗證，不符合期貨公司審慎經(jīng)營和風(fēng)險管理的要求，所獲違法所得為1008.91萬元。

涉案期間，金文獻(xiàn)安排信息技術(shù)部員工將多套RM系統(tǒng)安裝至華鑫期貨機(jī)房服務(wù)器，使用華鑫期貨IP、席位號連接中金所、上海期貨交易所和大連商品交易所交易系統(tǒng)，后又將伊世頓公司客戶端策略機(jī)安裝在華鑫期貨機(jī)房內(nèi)，以便伊世頓公司通過客戶端策略機(jī)和RM系統(tǒng)進(jìn)行程序化交易。華鑫期貨未嚴(yán)格執(zhí)行對接入信息系統(tǒng)的審批，對交易系統(tǒng)的使用，缺少有效的管理和監(jiān)督。華鑫期貨交易席位的申請、登記、使用均由信息技術(shù)部負(fù)責(zé)，關(guān)于席位號的管理沒有相應(yīng)的規(guī)章制度，以致信息技術(shù)部員工可以隨意使用華鑫期貨席位號連接RM系統(tǒng)，且長期未被公司發(fā)現(xiàn)。

華鑫期貨對交易席位的管理缺少相應(yīng)的制度規(guī)定和有效監(jiān)督。金文獻(xiàn)安排信息技術(shù)部員工未經(jīng)申請審批將涉案賬戶組從公司交易系統(tǒng)切換到RM系統(tǒng)，并由該部員工直接將涉案賬戶組結(jié)算和風(fēng)控數(shù)據(jù)導(dǎo)入RM系統(tǒng)。華鑫期貨對客戶使用交易系統(tǒng)的切換以及結(jié)算、風(fēng)控數(shù)據(jù)導(dǎo)入缺乏有效的管理和監(jiān)督。上述事實(shí)表明，華鑫期貨未建立、健全并嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)管理規(guī)則、風(fēng)險管理制度，風(fēng)險管理和內(nèi)部控制存在較大缺陷。

華鑫期貨上述行為違反《期貨公司監(jiān)督管理辦法》（證監(jiān)會第110號令）第四十三條、第四十九條、第五十六條和《期貨交易管理條例》（2013年7月18日修訂）第二十二條、第六十條的規(guī)定，構(gòu)成《期貨公司監(jiān)督管理辦法》第九十三條以及《期貨交易管理條例》第六十七條規(guī)定的違法違規(guī)行為。公司時任總經(jīng)理、法定代表人、IT治理委員會主席、分管信息技術(shù)部的高級管理人員李俊是直接負(fù)責(zé)的主管人員，時任公司技術(shù)總監(jiān)、信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人金文獻(xiàn)是直接負(fù)責(zé)的主管人員。

根據(jù)當(dāng)事人違法行為的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)與社會危害程度，依據(jù)《期貨交易管理條例》（2013年修訂）第六十七條規(guī)定，中國證券監(jiān)督管理委員會上海監(jiān)管局決定對華鑫期貨給予警告，沒收違法所得1008.91萬元，并處同等數(shù)額罰款，共計2017.82萬元；對李俊給予警告，并處3萬元罰款；對金文獻(xiàn)給予警告。

經(jīng)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者查詢發(fā)現(xiàn)，華鑫期貨成立于1992年12月23日，注冊資本2億人民幣，當(dāng)事人李俊為法定代表人、董事兼總經(jīng)理，何曉斌為董事長，為華鑫證券有限責(zé)任公司全資子公司，該公司為上海華鑫股份有限公司（“華鑫股份”，600621.SH）全資子公司。

據(jù)券業(yè)觀察信息，2012年9月，俄羅斯人扎亞和安東于江蘇省張家港保稅區(qū)成立了張家港保稅區(qū)伊世頓國際貿(mào)易有限公司（簡稱“伊世頓”）。2013年6月起，伊世頓為逃避證券期貨監(jiān)管，以借用或收購方式，實(shí)際控制了19名自然人和7個法人期貨賬戶，與伊世頓公司自有賬戶組成賬戶組進(jìn)行期貨交易。

據(jù)公開資料顯示，2015年初，伊世頓將自己開發(fā)的交易系統(tǒng)——RM系統(tǒng)，非法接入中金交易所，直接進(jìn)行交易。同年，6月1日至7月6日，該公司利用逃避期貨公司資金和持倉驗證等非法手段獲取的交易速度優(yōu)勢，分別在中證500股指期貨主力合約、滬深300股指期貨主力合約進(jìn)行大量交易合計377.44萬余手，從中獲利3.89億元。

《期貨公司監(jiān)督管理辦法》（證監(jiān)會第110號令）第四十三條規(guī)定：期貨公司應(yīng)當(dāng)合理設(shè)置業(yè)務(wù)部門及其職能，建立崗位責(zé)任制度，不相容崗位應(yīng)當(dāng)分離。交易、結(jié)算、財務(wù)業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)由不同部門和人員分開辦理。期貨公司應(yīng)當(dāng)設(shè)立風(fēng)險管理部門或者崗位，管理和控制期貨公司的經(jīng)營風(fēng)險。期貨公司應(yīng)當(dāng)設(shè)立合規(guī)審查部門或者崗位，審查和稽核期貨公司經(jīng)營管理的合法合規(guī)性。

《期貨公司監(jiān)督管理辦法》（證監(jiān)會第110號令）第四十九條規(guī)定：期貨公司應(yīng)當(dāng)具有符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和自身業(yè)務(wù)發(fā)展需要的信息系統(tǒng)，制定信息技術(shù)管理制度，按照規(guī)定設(shè)置信息技術(shù)部門或崗位，保障信息系統(tǒng)安全運(yùn)行。

《期貨公司監(jiān)督管理辦法》（證監(jiān)會第110號令）第五十六條規(guī)定：期貨公司應(yīng)當(dāng)在傳遞交易指令前對客戶賬戶資金和持倉進(jìn)行驗證。期貨公司應(yīng)當(dāng)按照時間優(yōu)先的原則傳遞客戶交易指令。

《期貨公司監(jiān)督管理辦法》第九十三條規(guī)定：期貨公司及其分支機(jī)構(gòu)有下列行為之一

的，根據(jù)《期貨交易管理條例》第六十七條處罰：

（一）未按規(guī)定實(shí)行投資者適當(dāng)性管理制度，損害客戶合法權(quán)益；

（二）未按規(guī)定將客戶資產(chǎn)與期貨公司自有資產(chǎn)相互獨(dú)立、分別管理；

（三）在期貨保證金賬戶和期貨交易所專用結(jié)算賬戶之外存放客戶保證金；

（四）占用客戶保證金；

（五）向期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu)報送的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；

（六）違反期貨保證金安全存管監(jiān)控管理相關(guān)規(guī)定，損害客戶合法權(quán)益；（七）未按規(guī)定繳存結(jié)算擔(dān)保金，或者未能維持最低數(shù)額的結(jié)算準(zhǔn)備金等專用資金；

（八）在傳遞交易指令前未對客戶賬戶資金和持倉進(jìn)行驗證；

（九）違反中國證監(jiān)會有關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù)管理規(guī)定，損害其他期貨公司及其客戶合法權(quán)益；

（十）信息系統(tǒng)不符合規(guī)定，損害客戶合法權(quán)益；

（十一）違反中國證監(jiān)會風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)規(guī)定；

（十二）違反規(guī)定從事期貨投資咨詢或者資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重的;

（十三）違反規(guī)定委托或者接受其他機(jī)構(gòu)委托從事中間介紹業(yè)務(wù)；

（十四） 對股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人降低風(fēng)險管理要求，侵害其他客戶合法權(quán)益；

（十五）以合資、合作、聯(lián)營方式設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，或者將分支機(jī)構(gòu)承包、出租給他人，或者違反分支機(jī)構(gòu)集中統(tǒng)一管理規(guī)定；

（十六）拒不配合、阻礙或者破壞中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理；

（十七）違反期貨投資者保障基金管理規(guī)定。

《期貨交易管理條例》（2013年7月18日修訂）第二十二條規(guī)定：期貨公司應(yīng)當(dāng)建立、健全并嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)管理規(guī)則、風(fēng)險管理制度，遵守信息披露制度，保障客戶保證金的存管安全，按照期貨交易所的規(guī)定，向期貨交易所報告大戶名單、交易情況。

《期貨交易管理條例》（2013年7月18日修訂）第六十條規(guī)定：

期貨公司的交易軟件、結(jié)算軟件，應(yīng)當(dāng)滿足期貨公司審慎經(jīng)營和風(fēng)險管理以及國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)有關(guān)保證金安全存管監(jiān)控規(guī)定的要求。期貨公司的交易軟件、結(jié)算軟件不符合要求的，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)有權(quán)要求期貨公司予以改進(jìn)或者更換。

國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以要求期貨公司的交易軟件、結(jié)算軟件的供應(yīng)商提供該軟件的相關(guān)資料，供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)予以配合。國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對供應(yīng)商提供的相關(guān)資料負(fù)有保密義務(wù)。

《期貨交易管理條例》第六十七條規(guī)定：期貨公司有下列行為之一的，責(zé)令改正，給予警告，沒收違法所得，并處違法所得1倍以上3倍以下的罰款；沒有違法所得或者違法所得不滿10萬元的，并處10萬元以上30萬元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷期貨業(yè)務(wù)許可證：

（一）接受不符合規(guī)定條件的單位或者個人委托的；

（二）允許客戶在保證金不足的情況下進(jìn)行期貨交易的；

（三）未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自辦理本條例第十九條、第二十條所列事項的；

（四）違反規(guī)定從事與期貨業(yè)務(wù)無關(guān)的活動的；

（五）從事或者變相從事期貨自營業(yè)務(wù)的；

（六）為其股東、實(shí)際控制人或者其他關(guān)聯(lián)人提供融資，或者對外擔(dān)保的；

（七）違反國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)有關(guān)保證金安全存管監(jiān)控規(guī)定的；

（八）不按照規(guī)定向國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)履行報告義務(wù)或者報送有關(guān)文件、資料的；

（九）交易軟件、結(jié)算軟件不符合期貨公司審慎經(jīng)營和風(fēng)險管理以及國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)有關(guān)保證金安全存管監(jiān)控規(guī)定的要求的；

（十）不按照規(guī)定提取、管理和使用風(fēng)險準(zhǔn)備金的；

（十一）偽造、涂改或者不按照規(guī)定保存期貨交易、結(jié)算、交割資料的；

（十二）任用不具備資格的期貨從業(yè)人員的；

（十三）偽造、變造、出租、出借、買賣期貨業(yè)務(wù)許可證或者經(jīng)營許可證的；

（十四）進(jìn)行混碼交易的；

（十五）拒絕或者妨礙國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查的；

（十六）違反國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他行為。

期貨公司有前款所列行為之一的，對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員給予警告，并處1萬元以上5萬元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，暫停或者撤銷任職資格、期貨從業(yè)人員資格。

期貨公司之外的其他期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)有本條第一款第八項、第十二項、第十三項、第十五項、第十六項所列行為的，依照本條第一款、第二款的規(guī)定處罰。

期貨公司的股東、實(shí)際控制人或者其他關(guān)聯(lián)人未經(jīng)批準(zhǔn)擅自委托他人或者接受他人委托持有或者管理期貨公司股權(quán)的，拒不配合國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的檢查，拒不按照規(guī)定履行報告義務(wù)、提供有關(guān)信息和資料，或者報送、提供的信息和資料有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的，依照本條第一款、第二款的規(guī)定處罰。

以下為原文：

中國證券監(jiān)督管理委員會上海監(jiān)管局行政處罰決定書 滬〔2019〕16號

當(dāng)事人：華鑫期貨有限公司（以下簡稱華鑫期貨），住所：上海市黃浦區(qū)。

依據(jù)《期貨交易管理條例》的有關(guān)規(guī)定，我局對華鑫期貨違反期貨法律法規(guī)行為進(jìn)行了立案調(diào)查、審理，并依法向當(dāng)事人告知了作出行政處罰的事實(shí)、理由、依據(jù)及當(dāng)事人依法享有的權(quán)利。當(dāng)事人進(jìn)行了陳述和申辯，未要求聽證。本案現(xiàn)已調(diào)查、審理終結(jié)。

經(jīng)查明，華鑫期貨存在以下違法違規(guī)事實(shí)：

2014年7月至2015年7月，華鑫期貨原技術(shù)總監(jiān)金文獻(xiàn)組織、安排信息技術(shù)部員工下載、測試、安裝、運(yùn)行、維護(hù)由張家港保稅區(qū)伊世頓國際貿(mào)易有限公司（以下簡稱“伊世頓公司”）開發(fā)的交易系統(tǒng)（以下簡稱RM系統(tǒng)）。2015年3月，還配合伊世頓公司，抓取中國金融期貨交易所（以下簡稱中金所）允許使用的飛馬系統(tǒng)標(biāo)識信息，對RM系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)偽裝。華鑫期貨員工將由伊世頓公司實(shí)際控制的27個期貨賬戶（以下簡稱涉案賬戶組），從華鑫期貨交易系統(tǒng)切換至RM系統(tǒng)后，涉案賬戶組即通過RM系統(tǒng)傳遞交易指令。華鑫期貨實(shí)際使用了非本公司購買或開發(fā)的交易系統(tǒng)傳遞客戶交易指令，未對該系統(tǒng)上進(jìn)行交易的客戶賬戶資金和持倉進(jìn)行驗證，不符合期貨公司審慎經(jīng)營和風(fēng)險管理的要求，所獲違法所得為10,089,097元。

涉案期間，金文獻(xiàn)安排信息技術(shù)部員工將多套RM系統(tǒng)安裝至華鑫期貨機(jī)房服務(wù)器，使用華鑫期貨IP、席位號連接中金所、上海期貨交易所和大連商品交易所交易系統(tǒng)，后又將伊世頓公司客戶端策略機(jī)安裝在華鑫期貨機(jī)房內(nèi)，以便伊世頓公司通過客戶端策略機(jī)和RM系統(tǒng)進(jìn)行程序化交易。華鑫期貨未嚴(yán)格執(zhí)行對接入信息系統(tǒng)的審批，對交易系統(tǒng)的使用，缺少有效的管理和監(jiān)督。華鑫期貨交易席位的申請、登記、使用均由信息技術(shù)部負(fù)責(zé)，關(guān)于席位號的管理沒有相應(yīng)的規(guī)章制度，以致信息技術(shù)部員工可以隨意使用華鑫期貨席位號連接RM系統(tǒng)，且長期未被公司發(fā)現(xiàn)。華鑫期貨對交易席位的管理缺少相應(yīng)的制度規(guī)定和有效監(jiān)督。金文獻(xiàn)安排信息技術(shù)部員工未經(jīng)申請審批將涉案賬戶組從公司交易系統(tǒng)切換到RM系統(tǒng)，并由該部員工直接將涉案賬戶組結(jié)算和風(fēng)控數(shù)據(jù)導(dǎo)入RM系統(tǒng)。華鑫期貨對客戶使用交易系統(tǒng)的切換以及結(jié)算、風(fēng)控數(shù)據(jù)導(dǎo)入缺乏有效的管理和監(jiān)督。上述事實(shí)表明，華鑫期貨未建立、健全并嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)管理規(guī)則、風(fēng)險管理制度，風(fēng)險管理和內(nèi)部控制存在較大缺陷。

上述事實(shí)，有相關(guān)法院刑事判決書、裁定書、相關(guān)人員詢問筆錄、電腦提取記錄以及提供的文件資料，交易所提供的華鑫期貨席位登陸信息，華鑫期貨提供的內(nèi)部OA流程記錄、席位申請材料、華鑫期貨IT治理委員會的會議紀(jì)要等證據(jù)證明，足以認(rèn)定。

華鑫期貨上述行為違反《期貨公司監(jiān)督管理辦法》（證監(jiān)會第110號令）第四十三條第一項“期貨公司應(yīng)當(dāng)合理設(shè)置業(yè)務(wù)部門及其職能，建立崗位責(zé)任制度，不相容崗位應(yīng)當(dāng)分離。交易、結(jié)算、財務(wù)業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)由不同部門和人員分開辦理”、第四十九條“期貨公司應(yīng)當(dāng)具有符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和自身業(yè)務(wù)發(fā)展需要的信息系統(tǒng)，制定信息技術(shù)管理制度，按照規(guī)定設(shè)置信息技術(shù)部門或崗位，保障信息系統(tǒng)安全運(yùn)行”、第五十六條第一款“期貨公司應(yīng)當(dāng)在傳遞交易指令前對客戶賬戶資金和持倉進(jìn)行驗證”和《期貨交易管理條例》（2013年7月18日修訂）第二十二條“期貨公司應(yīng)當(dāng)建立、健全并嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)管理規(guī)則、風(fēng)險管理制度”、第六十條第一款“期貨公司的交易軟件、結(jié)算軟件，應(yīng)當(dāng)滿足期貨公司審慎經(jīng)營和風(fēng)險管理”的規(guī)定，構(gòu)成《期貨公司監(jiān)督管理辦法》第九十三條第八項“在傳遞交易指令前未對客戶賬戶資金和持倉進(jìn)行驗證”以及《期貨交易管理條例》第六十七條第一款第九項“交易軟件、結(jié)算軟件不符合期貨公司審慎經(jīng)營和風(fēng)險管理以及國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)有關(guān)保證金安全存管監(jiān)控規(guī)定的要求”、第十六項“違反國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他行為”規(guī)定的違法違規(guī)行為。

華鑫期貨在其申辯材料中提出：其一，金文獻(xiàn)違背公司管理層意志，私下指使他人配合伊世頓公司使用RM系統(tǒng)進(jìn)行違規(guī)直連，故意繞過公司資金和持倉驗證，華鑫期貨信息技術(shù)部員工對RM系統(tǒng)進(jìn)行的操作均由金文獻(xiàn)的組織和安排，并非公司主動實(shí)施，華鑫期貨不存在主觀故意；其二，對違法所得金額及處罰幅度存在異議。另外，華鑫期貨表示對其他事實(shí)無異議，請求減輕處罰。

經(jīng)復(fù)核，我局認(rèn)為：第一，華鑫期貨管理層是否知情均不能改變公司“實(shí)際使用RM系統(tǒng)傳遞客戶交易指令”以及“未對該系統(tǒng)上的交易進(jìn)行資金和持倉驗證”的客觀事實(shí)。第二，金文獻(xiàn)基于公司技術(shù)總監(jiān)、信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人的職務(wù)身份，組織、安排公司信息技術(shù)部員工從事前述系列行為，使用了華鑫期貨的機(jī)房、服務(wù)器、IP、席位號等設(shè)備資源，為華鑫期貨的客戶傳遞交易指令，所獲手續(xù)費(fèi)亦歸屬于華鑫期貨。華鑫期貨是相關(guān)違法行為的責(zé)任主體。我局對華鑫期貨違法事實(shí)的認(rèn)定，事實(shí)依據(jù)清楚，證據(jù)充分。第三，經(jīng)過復(fù)核，違法所得金額計算無誤。相關(guān)情節(jié)我局已經(jīng)予以充分考慮，處罰幅度適當(dāng)。

根據(jù)當(dāng)事人違法行為的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)與社會危害程度，依據(jù)《期貨交易管理條例》（2013年修訂）第六十七條第一款的規(guī)定，我局決定：

對華鑫期貨有限公司給予警告，沒收違法所得10,089,097元，并處10,089,097元罰款。

當(dāng)事人應(yīng)自收到本處罰決定書之日起15日內(nèi)，將罰款匯交中國證券監(jiān)督管理委員會，開戶銀行：中信銀行北京分行營業(yè)部，賬號：7111010189800000162，由該行直接上繳國庫，并將注有當(dāng)事人名稱的付款憑證復(fù)印件送中國證券監(jiān)督管理委員會稽查局和我局備案（傳真：021-50121041）。到期不繳納罰款的，我局可以每日按罰款數(shù)額的百分之三加處罰款。當(dāng)事人如果對本處罰決定不服，可在收到本處罰決定書之日起60日內(nèi)向中國證券監(jiān)督管理委員會申請行政復(fù)議，也可在收到本處罰決定書之日起6個月內(nèi)向有管轄權(quán)的人民法院提起行政訴訟。復(fù)議和訴訟期間，上述決定不停止執(zhí)行。

中國證券監(jiān)督管理委員會上海監(jiān)管局

2019年12月23日

中國證券監(jiān)督管理委員會上海監(jiān)管局行政處罰決定書 滬〔2019〕17號

當(dāng)事人：李俊，男，1971年6月出生，住址：上海市長寧區(qū)。

依據(jù)《期貨交易管理條例》的有關(guān)規(guī)定，我局對華鑫期貨有限公司（以下簡稱華鑫期貨）違反期貨法律法規(guī)行為進(jìn)行了立案調(diào)查、審理，并依法向當(dāng)事人告知了作出行政處罰的事實(shí)、理由、依據(jù)及當(dāng)事人依法享有的權(quán)利。當(dāng)事人進(jìn)行了陳述和申辯。本案現(xiàn)已調(diào)查、審理終結(jié)。

經(jīng)查明，華鑫期貨存在以下違法違規(guī)事實(shí)：

2014年7月至2015年7月，華鑫期貨原技術(shù)總監(jiān)金文獻(xiàn)組織、安排信息技術(shù)部員工下載、測試、安裝、運(yùn)行、維護(hù)由張家港保稅區(qū)伊世頓國際貿(mào)易有限公司（以下簡稱“伊世頓公司”）開發(fā)的交易系統(tǒng)（以下簡稱RM系統(tǒng)）。2015年3月，還配合伊世頓公司，抓取中國金融期貨交易所（以下簡稱中金所）允許使用的飛馬系統(tǒng)標(biāo)識信息，對RM系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)偽裝。華鑫期貨員工將由伊世頓公司實(shí)際控制的27個期貨賬戶（以下簡稱涉案賬戶組），從華鑫期貨交易系統(tǒng)切換至RM系統(tǒng)后，涉案賬戶組即通過RM系統(tǒng)傳遞交易指令。華鑫期貨實(shí)際使用了非本公司購買或開發(fā)的交易系統(tǒng)傳遞客戶交易指令，未對該系統(tǒng)上進(jìn)行交易的客戶賬戶資金和持倉進(jìn)行驗證，不符合期貨公司審慎經(jīng)營和風(fēng)險管理的要求，所獲違法所得為10,089,097元。

涉案期間，金文獻(xiàn)安排信息技術(shù)部員工將多套RM系統(tǒng)安裝至華鑫期貨機(jī)房服務(wù)器，使用華鑫期貨IP、席位號連接中金所、上海期貨交易所和大連商品交易所交易系統(tǒng)，后又將伊世頓公司客戶端策略機(jī)安裝在華鑫期貨機(jī)房內(nèi)，以便伊世頓公司通過客戶端策略機(jī)和RM系統(tǒng)進(jìn)行程序化交易。華鑫期貨未嚴(yán)格執(zhí)行對接入信息系統(tǒng)的審批，對交易系統(tǒng)的使用，缺少有效的管理和監(jiān)督。華鑫期貨交易席位的申請、登記、使用均由信息技術(shù)部負(fù)責(zé)，關(guān)于席位號的管理沒有相應(yīng)的規(guī)章制度，以致信息技術(shù)部員工可以隨意使用華鑫期貨席位號連接RM系統(tǒng)，且長期未被公司發(fā)現(xiàn)。華鑫期貨對交易席位的管理缺少相應(yīng)的制度規(guī)定和有效監(jiān)督。金文獻(xiàn)安排信息技術(shù)部員工未經(jīng)申請審批將涉案賬戶組從公司交易系統(tǒng)切換到RM系統(tǒng)，并由該部員工直接將涉案賬戶組結(jié)算和風(fēng)控數(shù)據(jù)導(dǎo)入RM系統(tǒng)。華鑫期貨對客戶使用交易系統(tǒng)的切換以及結(jié)算、風(fēng)控數(shù)據(jù)導(dǎo)入缺乏有效的管理和監(jiān)督。以上事實(shí)表明，華鑫期貨未建立、健全并嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)管理規(guī)則、風(fēng)險管理制度，風(fēng)險管理和內(nèi)部控制存在較大缺陷。

華鑫期貨上述行為違反《期貨公司監(jiān)督管理辦法》（證監(jiān)會第110號令）第四十三條第一項“期貨公司應(yīng)當(dāng)合理設(shè)置業(yè)務(wù)部門及其職能，建立崗位責(zé)任制度，不相容崗位應(yīng)當(dāng)分離。交易、結(jié)算、財務(wù)業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)由不同部門和人員分開辦理”、第四十九條“期貨公司應(yīng)當(dāng)具有符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和自身業(yè)務(wù)發(fā)展需要的信息系統(tǒng)，制定信息技術(shù)管理制度，按照規(guī)定設(shè)置信息技術(shù)部門或崗位，保障信息系統(tǒng)安全運(yùn)行”、第五十六條第一款“期貨公司應(yīng)當(dāng)在傳遞交易指令前對客戶賬戶資金和持倉進(jìn)行驗證”和《期貨交易管理條例》（2013年7月18日修訂）第二十二條“期貨公司應(yīng)當(dāng)建立、健全并嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)管理規(guī)則、風(fēng)險管理制度”、第六十條第一款“期貨公司的交易軟件、結(jié)算軟件，應(yīng)當(dāng)滿足期貨公司審慎經(jīng)營和風(fēng)險管理”的規(guī)定，構(gòu)成《期貨公司監(jiān)督管理辦法》第九十三條第八項“在傳遞交易指令前未對客戶賬戶資金和持倉進(jìn)行驗證”以及《期貨交易管理條例》第六十七條第一款第九項“交易軟件、結(jié)算軟件不符合期貨公司審慎經(jīng)營和風(fēng)險管理以及國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)有關(guān)保證金安全存管監(jiān)控規(guī)定的要求”、第十六項“違反國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他行為”規(guī)定的違法違規(guī)行為。

對華鑫期貨的違法違規(guī)行為，公司時任總經(jīng)理、法定代表人、IT治理委員會主席、分管信息技術(shù)部的高級管理人員李俊是直接負(fù)責(zé)的主管人員。

上述事實(shí)，有相關(guān)法院刑事判決書、裁定書、相關(guān)人員詢問筆錄、電腦提取記錄以及提供的文件資料，交易所提供的華鑫期貨席位登陸信息，華鑫期貨提供的內(nèi)部OA流程記錄、席位申請材料、華鑫期貨IT治理委員會的會議紀(jì)要等證據(jù)證明，足以認(rèn)定。

李俊在其申辯材料中提出：其一，金文獻(xiàn)刻意隱瞞了其配合伊世頓公司對交易系統(tǒng)進(jìn)行偽裝并違規(guī)入場交易的事實(shí)，金文獻(xiàn)的行為違背公司管理層意志，未經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)；其二，金文獻(xiàn)配合伊世頓公司所實(shí)施的行為具有高度隱蔽性和專業(yè)性，采用一般監(jiān)測手段難以及時發(fā)現(xiàn)；且伊世頓賬戶組交易期間，華鑫期貨未收到關(guān)于交易系統(tǒng)使用方面的投訴及交易所關(guān)于該賬戶交易行為的風(fēng)險提示。李俊及公司難以及時察覺。

經(jīng)復(fù)核，我局認(rèn)為：第一，李俊作為時任華鑫期貨總經(jīng)理、法定代表人、IT治理委員會主席，分管信息技術(shù)部的高級管理人員，其不僅需對信息技術(shù)部負(fù)有管理和監(jiān)督責(zé)任，也應(yīng)對公司風(fēng)險管理和內(nèi)部控制負(fù)責(zé)。第二，我局在審理過程中已經(jīng)充分考慮相關(guān)情節(jié)。經(jīng)過復(fù)核，對李俊責(zé)任認(rèn)定清楚，處罰幅度適當(dāng)。

根據(jù)當(dāng)事人違法行為的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)與社會危害程度，依據(jù)《期貨交易管理條例》（2013年修訂）第六十七條第二款的規(guī)定，我局決定：

對李俊給予警告，并處3萬元罰款。

當(dāng)事人應(yīng)自收到本處罰決定書之日起15日內(nèi)，將罰款匯交中國證券監(jiān)督管理委員會，開戶銀行：中信銀行北京分行營業(yè)部，賬號：7111010189800000162，由該行直接上繳國庫，并將注有當(dāng)事人名稱的付款憑證復(fù)印件送中國證券監(jiān)督管理委員會稽查局和我局備案（傳真：021-50121041）。到期不繳納罰款的，我局可以每日按罰款數(shù)額的百分之三加處罰款。當(dāng)事人如果對本處罰決定不服，可在收到本處罰決定書之日起60日內(nèi)向中國證券監(jiān)督管理委員會申請行政復(fù)議，也可在收到本處罰決定書之日起6個月內(nèi)向有管轄權(quán)的人民法院提起行政訴訟。復(fù)議和訴訟期間，上述決定不停止執(zhí)行。

中國證券監(jiān)督管理委員會上海監(jiān)管局

2019年12月23日

中國證券監(jiān)督管理委員會上海監(jiān)管局行政處罰決定書 滬〔2019〕18號

當(dāng)事人：金文獻(xiàn)，男，1968年5月出生，住址：上海市長寧區(qū)。

依據(jù)《期貨交易管理條例》的有關(guān)規(guī)定，我局對華鑫期貨有限公司（以下簡稱華鑫期貨）違反期貨法律法規(guī)行為進(jìn)行了立案調(diào)查、審理，并依法向當(dāng)事人告知了作出行政處罰的事實(shí)、理由、依據(jù)及當(dāng)事人依法享有的權(quán)利。當(dāng)事人進(jìn)行了陳述和申辯。本案現(xiàn)已調(diào)查、審理終結(jié)。

經(jīng)查明，華鑫期貨存在以下違法違規(guī)事實(shí)：

2014年7月至2015年7月，華鑫期貨原技術(shù)總監(jiān)金文獻(xiàn)組織、安排信息技術(shù)部員工下載、測試、安裝、運(yùn)行、維護(hù)由張家港保稅區(qū)伊世頓國際貿(mào)易有限公司（以下簡稱“伊世頓公司”）開發(fā)的交易系統(tǒng)（以下簡稱RM系統(tǒng)）。2015年3月，還配合伊世頓公司，抓取中國金融期貨交易所（以下簡稱中金所）允許使用的飛馬系統(tǒng)標(biāo)識信息，對RM系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)偽裝。華鑫期貨員工將由伊世頓公司實(shí)際控制的27個期貨賬戶（以下簡稱涉案賬戶組），從華鑫期貨交易系統(tǒng)切換至RM系統(tǒng)后，涉案賬戶組即通過RM系統(tǒng)傳遞交易指令。華鑫期貨實(shí)際使用了非本公司購買或開發(fā)的交易系統(tǒng)傳遞客戶交易指令，未對該系統(tǒng)上進(jìn)行交易的客戶賬戶資金和持倉進(jìn)行驗證，不符合期貨公司審慎經(jīng)營和風(fēng)險管理的要求，所獲違法所得為10,089,097元。

涉案期間，金文獻(xiàn)安排信息技術(shù)部員工將多套RM系統(tǒng)安裝至華鑫期貨機(jī)房服務(wù)器，使用華鑫期貨IP、席位號連接中金所、上海期貨交易所和大連商品交易所交易系統(tǒng)，后又將伊世頓公司客戶端策略機(jī)安裝在華鑫期貨機(jī)房內(nèi)，以便伊世頓公司通過客戶端策略機(jī)和RM系統(tǒng)進(jìn)行程序化交易。華鑫期貨未嚴(yán)格執(zhí)行對接入信息系統(tǒng)的審批，對交易系統(tǒng)的使用，缺少有效的管理和監(jiān)督。華鑫期貨交易席位的申請、登記、使用均由信息技術(shù)部負(fù)責(zé)，關(guān)于席位號的管理沒有相應(yīng)的規(guī)章制度，以致信息技術(shù)部員工可以隨意使用華鑫期貨席位號連接RM系統(tǒng)，且長期未被公司發(fā)現(xiàn)。華鑫期貨對交易席位的管理缺少相應(yīng)的制度規(guī)定和有效監(jiān)督。金文獻(xiàn)安排信息技術(shù)部員工未經(jīng)申請審批將涉案賬戶組從公司交易系統(tǒng)切換到RM系統(tǒng)，并由該部員工直接將涉案賬戶組結(jié)算和風(fēng)控數(shù)據(jù)導(dǎo)入RM系統(tǒng)。華鑫期貨對客戶使用交易系統(tǒng)的切換以及結(jié)算、風(fēng)控數(shù)據(jù)導(dǎo)入缺乏有效的管理和監(jiān)督。上述事實(shí)表明，華鑫期貨未建立、健全并嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)管理規(guī)則、風(fēng)險管理制度，風(fēng)險管理和內(nèi)部控制存在較大缺陷。

華鑫期貨上述行為違反《期貨公司監(jiān)督管理辦法》（證監(jiān)會第110號令）第四十三條第一項“期貨公司應(yīng)當(dāng)合理設(shè)置業(yè)務(wù)部門及其職能，建立崗位責(zé)任制度，不相容崗位應(yīng)當(dāng)分離。交易、結(jié)算、財務(wù)業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)由不同部門和人員分開辦理”、第四十九條“期貨公司應(yīng)當(dāng)具有符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和自身業(yè)務(wù)發(fā)展需要的信息系統(tǒng)，制定信息技術(shù)管理制度，按照規(guī)定設(shè)置信息技術(shù)部門或崗位，保障信息系統(tǒng)安全運(yùn)行”、第五十六條第一款“期貨公司應(yīng)當(dāng)在傳遞交易指令前對客戶賬戶資金和持倉進(jìn)行驗證”和《期貨交易管理條例》（2013年7月18日修訂）第二十二條“期貨公司應(yīng)當(dāng)建立、健全并嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)管理規(guī)則、風(fēng)險管理制度”、第六十條第一款“期貨公司的交易軟件、結(jié)算軟件，應(yīng)當(dāng)滿足期貨公司審慎經(jīng)營和風(fēng)險管理”的規(guī)定，構(gòu)成《期貨公司監(jiān)督管理辦法》第九十三條第八項“在傳遞交易指令前未對客戶賬戶資金和持倉進(jìn)行驗證”以及《期貨交易管理條例》第六十七條第一款第九項“交易軟件、結(jié)算軟件不符合期貨公司審慎經(jīng)營和風(fēng)險管理以及國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)有關(guān)保證金安全存管監(jiān)控規(guī)定的要求”、第十六項“違反國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他行為”規(guī)定的違法違規(guī)行為。

對華鑫期貨有限公司的違法違規(guī)行為，時任公司技術(shù)總監(jiān)、信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人金文獻(xiàn)是直接負(fù)責(zé)的主管人員。

上述事實(shí)，有相關(guān)法院刑事判決書、裁定書、相關(guān)人員詢問筆錄、電腦提取記錄以及提供的文件資料，交易所提供的華鑫期貨席位登陸信息，華鑫期貨提供的內(nèi)部OA流程記錄、席位申請材料、華鑫期貨IT治理委員會的會議紀(jì)要等證據(jù)證明，足以認(rèn)定。

金文獻(xiàn)在其申辯材料中提出：RM系統(tǒng)通過了中金所測試環(huán)境、仿真環(huán)境交易測試，具備比CTP、飛馬系統(tǒng)更完備的功能，RM系統(tǒng)由華鑫期貨技術(shù)人員部署運(yùn)維，運(yùn)維人員每天從CTP系統(tǒng)中導(dǎo)入客戶資金、持倉數(shù)據(jù)和手續(xù)費(fèi)率、保證金率等信息，并核對相關(guān)數(shù)據(jù)的一致性。由于中金所要求不得使用飛馬系統(tǒng)外的其他系統(tǒng)，RM系統(tǒng)要在金橋（移動）機(jī)房應(yīng)用，只能“貼牌”飛馬系統(tǒng)。某技術(shù)公司的壟斷，是導(dǎo)致RM系統(tǒng)未獲授權(quán)接入中金所的根本原因。

經(jīng)復(fù)核，我局認(rèn)為：金文獻(xiàn)在陳述申辯中說明了使用RM系統(tǒng)的過程，對RM系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)偽裝的原因以及RM系統(tǒng)的功能，但這些內(nèi)容并不影響我局對華鑫期貨違法行為的認(rèn)定。其陳述申辯同時證實(shí)了華鑫期貨信息技術(shù)部員工測試、安裝、運(yùn)維RM系統(tǒng)，對RM系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)偽裝以及由信息技術(shù)人員導(dǎo)入客戶結(jié)算和風(fēng)控數(shù)據(jù)的事實(shí)。

根據(jù)當(dāng)事人違法行為的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)與社會危害程度，依據(jù)《期貨交易管理條例》（2013年修訂）第六十七條第二款的規(guī)定，我局決定：

對金文獻(xiàn)給予警告。

當(dāng)事人如果對本處罰決定不服，可在收到本處罰決定書之日起60日內(nèi)向中國證券監(jiān)督管理委員會申請行政復(fù)議，也可在收到本處罰決定書之日起6個月內(nèi)向有管轄權(quán)的人民法院提起行政訴訟。復(fù)議和訴訟期間，上述決定不停止執(zhí)行。

中國證券監(jiān)督管理委員會上海監(jiān)管局

2019年12月23日